Да показать обязаны Вы, вообще-то, минус бесконечность в статистике.
Утверждали Вы.
А потом сверим с тем, что есть...
Вы ведь это не учили, признайтесь, наглый Фин!!
- - - Добавлено - - -
Все фундаментальные законы. Показал. Они есть следствие принципа наименьшего действия Гамильтона.
- - - Добавлено - - -
Нет уж, утверждаете - покажите!!!
Слился Вы, Фин!!!!!!!
- - - Добавлено - - -
Специально для Вас показываю.
Важной характеристикой совместного распределения двух случайных величин является ковариация (или корреляционный момент). Ковариация является совместным центральным моментом второго порядка[6]. Ковариация определяется как математическое ожидание произведения отклонений случайных величин[7]:
, где
математическое ожидание (в англоязычной литературе принято обозначение E {
от expected value).
================================================== ================
Вам надо объяснить, что математическое ожидание требует знания функции распределения, хамливый Фин?
Определение через функцию распределения случайной величины
Если
функция распределения случайной величины, то её математическое ожидание задаётся интегралом Лебега Стилтьеса:

Если я 0 в статистике, тогда Вы минус бесконечность.
- - - Добавлено - - -
Может Вы ещё объясните, что такое интеграл Лебега?
Обратитесь к Пустоветову, он ещё интеграл Римана не освоил...
А это частный случай таки....
Спецы!!!!!!!!!!!!!!!

А потом сверим с тем, что есть...
Вы ведь это не учили, признайтесь, наглый Фин!!
- - - Добавлено - - -
Все фундаментальные законы. Показал. Они есть следствие принципа наименьшего действия Гамильтона.
- - - Добавлено - - -
Нет уж, утверждаете - покажите!!!

Слился Вы, Фин!!!!!!!
- - - Добавлено - - -
Специально для Вас показываю.
Важной характеристикой совместного распределения двух случайных величин является ковариация (или корреляционный момент). Ковариация является совместным центральным моментом второго порядка[6]. Ковариация определяется как математическое ожидание произведения отклонений случайных величин[7]:
================================================== ================
Вам надо объяснить, что математическое ожидание требует знания функции распределения, хамливый Фин?
Определение через функцию распределения случайной величины
Если
Если я 0 в статистике, тогда Вы минус бесконечность.
- - - Добавлено - - -
Может Вы ещё объясните, что такое интеграл Лебега?
Обратитесь к Пустоветову, он ещё интеграл Римана не освоил...

А это частный случай таки....
Спецы!!!!!!!!!!!!!!!
Комментарий